리스크 한도

리스크 한도

리스크 한도는 고레버리지의 대량의 계약이 일시에 강제청산되는 것을 방지하기 위한 시스템입니다. 리스크 한도를 적용하게 되면 포지션의 가치가 높을 수록 필요한 개시증거금이 높아지게 되고, 사용할 수 있는 최대 레버리지가 낮아지게 됩니다. 또한, 각 포지션은 리스크 한도 등급과 등급에 따른 유지증거금률을 가지게 됩니다. 포지션이 해당 리스크 한도 등급의 유지증거금을 충족하지 못하면, 현재 리스크 한도 등급보다 낮은 등급에 맞추어 부분 강제청산 됩니다. 이로 인해 트레이더는 자신의 포지션 전체가 일시에 강제청산되는 것을 피할 수 있습니다. 트레이더는 한도 내에서 자신의 리스크 한도를 자유롭게 수정할 수 있습니다.

리스크 한도 계산 공식

$$\small\textsf{리스크 한도 등급}=max\left(0,1+interger\left(\frac{포지션\:가치-기준값}{단계값}\right)\right)$$

\begin{align}
&\scriptsize \textsf{기준값} : \textsf{가장 낮은 리스크 한도의 BTC 한도 (ex.} > \textsf{100 BTC)}\\
&\scriptsize \textsf{단계값} : \textsf{각 리스크 한도별 BTC 간격 (ex.} > \textsf{100 BTC)}\\
&\scriptsize \textsf{리스크 한도 등급} : \textsf{0부터 시작}
\end{align}

* 리스크 한도

리스크 한도의 포지션가치는 현재 오픈한 포지션가치의 합산입니다.

$$ \small\textsf{포지션 가치} = {\textsf{수량}\over\textsf{시장평균가격}} $$

**비고: 시스템은 롱/숏 포지션가치의 합을 계산합니다.

<리스크 한도 조정 예시>

트레이더는 한도 내에서 자신의 리스크 한도를 자유롭게 수정할 수 있습니다. 하지만 증거금이 부족할 경우 포지션 종료 후 수정할 수 있습니다. 아래에서는 종료 후 리스크 한도를 조정하는 경우를 예시로 들어보겠습니다.

데이비드는 현재 100배 레버리지 150 BTC 포지션을 가지고 있는 상태에서 60 BTC를 추가하여 210 BTC 가치의 포지션을 보유하고 싶다면, 기존 150 BTC포지션 종료 후 아래 리스크 한도표*에서 나오는 것과 같이, 210 BTC이 취할 수 있는 최대 레버리지를 66배, 유지증거금을 1.0%, 개시증거금의 비율을 1.5%에 해당하는 리스크 등급으로 수정해야 합니다. 이후 210 BTC에 대한 주문을 제출해야 합니다.